A Simulação de Monte Carlo é um modelo matemático utilizado em várias áreas, principalmente em projetos de engenharia e construção, com o intuito de aperfeiçoar a análise de riscos e alternativas. Seu nome se deve ao cassino de Monte Carlo, em Mônaco, pela sua relação com o conceito das roletas, que geram números aleatórios. Esse tipo de simulação consiste em um modelo de amostragem aleatória que pode auxiliar, e muito, na gestão e no controle de custos de projetos.

O método considera a estimativa otimista, esperada e pessimista do projeto e realiza uma série de simulações a partir dessas informações. Assim, considera-se que o caminho crítico pode mudar, já que uma expectativa negativa, por exemplo, pode alterar toda a trajetória do planejamento. Dessa forma, a simulação constrói uma distribuição matemática relacionada ao tempo do projeto e ao seu custo, o que permite que os gestores entendam melhor qual é a probabilidade de concluir o projeto dentro da duração e do orçamento previstos.

As áreas de orçamentação, estudos de viabilidade, estudo de alternativas e análise de riscos geralmente utilizam essa estratégia no planejamento, já que o método roda as simulações inúmeras vezes e fornece uma probabilidade mais assertiva. Grande parte das vezes, os profissionais utilizam um modelo no qual são inseridos os dados relativos às estimativas, e possíveis resultados são simulados, como se o projeto estivesse sendo executado diversas vezes. Existem softwares específicos para esse tipo de trabalho, como é o caso do @Risk da Palisade, e também utiliza-se muito o Excel.

Sabemos que todos os projetos possuem riscos, já que muitas vezes não existem informações completas para realizar o planejamento e tomar as decisões necessárias. Assim, são feitas estimativas, que, obviamente, são imprecisas. Esses riscos devem ser identificados e, depois, deve ser feita uma análise da probabilidade de que realmente ocorram e de qual seria o seu impacto, pois só assim é possível definir as ações de tratamento. É nesses contextos que a técnica de Monte Carlo torna-se imprescindível para a obtenção de dados mais assertivos e precisos.

Em resumo, o ponto chave do método de Monte Carlo é a repetição de simulações sucessivamente e diversas vezes, como se os resultados reais estivessem sendo registrados. Apesar de a ideia ser bastante simples, trata-se de um modelo matemático complexo, que exige um alto grau de conhecimento para poder ser utilizado. Por isso, a Krozai oferece o curso “Utilização da Simulação de Monte Carlo em Orçamentação: Estudo de Alternativas e Risco em Projetos de Construção”, ministrado pelo professor Marcelo Valadares Passos, que possui especialização em gestão de projeto pelo IETEC e MBA Executivo pelo IBMEC.

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Fontes consultadas:

http://www.ricardo-vargas.com/pt/podcasts/montecarlosimulation/
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Monte_Carlo
http://www.mundopm.com.br/download/montecarlo.pdf